全天候策略放大收益的做法 2024/11/2
五流全天候做出来以后，夏普比率在1.5上下，但绝对收益较低，在7-10%. 后来和一个大哥简单聊了一下，他的思路是设定一个目标波动率，然后使用期货等比例放大投资的资产大类。我认为——非常合理！！接下来的工作，就是对此做一些回测。
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五流全天候做出来以后，夏普比率在1.5上下，但绝对收益较低，在7-10%. 后来和一个大哥简单聊了一下，他的思路是设定一个目标波动率，然后使用期货等比例放大投资的资产大类。我认为——非常合理！！接下来的工作，就是对此做一些回测。